光大證券公告稱 「8‧16」異常交易當日損失近2億元

【中新社北京8月18日電】（記者　陳康亮）光大證券18日發佈公告稱，8月16日的交易異常主要是其策略投資部使用的套利策略系統出現了問題，通過當日申購ETF（交易所交易資金）及賣出期指空頭合約進行對沖，按照當天的收盤價，上述交易的當日盯市損失約1.94億元人民幣（下同）。 值得注意的是，根據光大證券此前發佈的公告，該公司7月份當月實現的營業收入為2.15億元，淨利潤為4467萬元。 公告進一步指出，本次事件導致8月16日公司「權益類證券及證券衍生品/淨資本」指標超過了100%的監管紅線，公司可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰，從而可能影響公司業務拓展和經營業績，本次事件亦給公司品牌聲譽及市場形象帶來負面影響。8月16日11時05分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。造成當天市場異動的主要原因正是光大證券自營賬戶大額買入。 光大證券的公告稱，經初步核查，本次事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統出現了問題，該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。訂單執行系統針對高頻交易在市價委託時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制，而訂單生成系統存在的缺陷，會導致特定情況下生成預期外的訂單。公告稱，事件發生後，由於當天增加了72.7億元股票持倉，為最大限度減少風險暴露和可能的損失，該公司對上午發生的事件所形成的過大風險敞口，盡量申購成ETF直接賣出；對於因ETF市場流動性不足而不能通過申購ETF賣出的持倉部分，逐步使用股指期貨賣出合約做全額對沖。 光大證券表示，公司已啟動針對包括全資子公司在內的所有交易系統全面排查的工作，重點排查包括量化交易在內的新業務IT系統，重點關注資金校驗、指令校驗等前端風險控制節點，對於存在風險隱患的系統，責成相關部門及時整改。在此基礎上，公司將全面檢討交易系統管理現狀，嚴格完善並落實係統管理的制度和規範，切實消除系統操作風險隱患。 中國證監會新聞發言人18日表示，決定對光大證券正式立案調查，並將該事件定性為一起「極端個別事件」。上海證監局已決定先行採取行政監管措施，暫停光大證券相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。